Noticias sobre VaR

Canary utiliza la desigualdad de Cantelli para transformar las restricciones del VaR en límites suaves basados ​​en los dos primeros momentos, lo que significa que se mejora la estabilidad de la estimación de las restricciones. Esto sugiere que RL con aversión al riesgo está pasando de un procesamiento de restricciones aproximado a un control de límites estricto y cuantificable.