Articles sur VaR

Canary utilise l'inégalité de Cantelli pour transformer les contraintes VaR en limites lisses basées sur les deux premiers instants, ce qui signifie que la stabilité de l'estimation des contraintes est améliorée. Cela suggère que la RL averse au risque passe d’un traitement de contraintes grossières à un contrôle quantifiable et strict des limites.